Responsabilidades:

• Produção e reporte diário de métricas de risco como Análise de Sensibilidades (Greeks), Testes de Stress, VaR, sVaR e IRC;
• Validação e análise de variações diárias e intradiárias nos indicadores, com foco no controlo de limites estabelecidos;
• Cálculo e interpretação de diferentes tipos de P&L (económico, real, hipotético, explicado, teórico de risco e acumulado);
• Análise de contribuições de clientes dentro do escopo do MARPL;
• Reporte e validação do P&L económico diante dos stakeholders;
• Elaboração de componentes para backtesting (VaR e RIM);
• Cálculo trimestral do Ajuste de Valor Prudente, tendo em conta a incerteza de preços de mercado, custos de encerramento e componentes de risco de modelo;
• Monitorização e reporte dos indicadores regulatórios como SRAB e Volcker;
• Acompanhamento de limites, KPIs e qualidade de dados;
• Criação de dashboards e relatórios;
• Interação com áreas de comerciais e de gestão de risco em caso de perdas ou quebra de limites;
• Preparação de relatórios regulamentares periódicos (ACPR, JST).

Requisitos:

• Mestrado em Finanças, Economia, Engenharia ou Matemática;
• Experiência mínima de 3 anos com produtos derivativos e/ou em uma ou mais classes de ativos (FI, Equity, FX, Crédito);
• Conhecimentos sólidos em SQL, Excel e VBA;
• Conhecimentos de Python serão valorizados;
• Fluência em inglês (obrigatório) e bom domínio do francês (preferencial);
• Habilidades interpessoais e de comunicação bem desenvolvidas;
• Perfil analítico, com atitude proativa.

Benefícios:

• Salário competitivo e pacote de benefícios;
• Formação contínua e certificações específicas;
• Oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional;
• Ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo;
• Empresa em crescimento com um futuro promissor.

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